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量化模型

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  • 多元量化模型演示

该账户建于2019.11.30,包含8个多元版量化模型,每个模拟初始资金100万元。模拟开盘后10分钟完成交易,手续费及滑点按单边千三计算,每日收盘后30分钟更新净值。

复合基准(红线)=沪深300:标普500:黄金=48:42:10

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量化模型

基于分散、趋势择时、基本面低估轮动的量化模型,是本投资系统的主体部分。
场内

D5多元版(场内基金)


15.49%
回测年化
4.88%
历史最大回撤

A股:外股(美、港):黄金=1:1:1

模型详情

场内

G1多元版


22.94%
回测年化
5.15%
历史最大回撤

A股:外股(美、德):黄金=50:30:20。 分级A轮动作为现金替代物。

模型详情

场内

D17多元版


16.20%
回测年化
5.47%
历史最大回撤

A股:外股(美、德、中概):黄金=64:18:18

模型详情

量化信号

用于资金管理、定投管理、期权管理的辅助信号
  • 1)资金管理信号
  • 2)低估定投信号
  • 3)趋势风向信号

用于量化模型的资金增减管理。

    资金转入许可点

    在近期回撤低点,分批转入资金,提高首次入场以及新增资金的安全度。

    信号介绍

    资金转出许可点

    如果资金有其他用途,要从场内减资,如果时间允许,最好等出现“资金转出许可点”再减。

    信号介绍

    采用量化模型里的“未用资金”进行少额分散逆势投资,作为趋势量化模型的补充

      A股指数的低频买卖点

      1)绝对估值+相对估值,追求真正便宜;2)分批买,分批卖,时间维度分散

      信号介绍

      A股指数的中频买点

      更频繁的买点,适合前期快速建仓

      信号介绍

      QDII基金的低频买卖点

      低相关资产,降低整体资产的波动性。确定性不如A股定投,不宜过快买入

      信号介绍

      QDII的中频买点

      更高频率的买入,用于快速调整资产结构(非人民币化和非A股化)。买入频次高,注意控制每次买入量。

      信号介绍

      A股优质基金买卖点

      并非根据指数进行计算,适合主动基金和缺乏指数信息的ETF

      信号介绍

      长债的买卖点

      10年国债收益率>3.5%+转折点

      信号介绍

      用于期权空头、多头的仓位管理(手动),量化模型的大小盘比重管理(自动)

        左右网格仓位

        市场风险偏好较高时,就大着胆子提前满仓;感觉到市场偏好较低(或正在走低)时,就赶紧提前空仓;其他感觉不清晰的时候,就网格着赚取波动。建议中低仓位配置。

        信号介绍

        右侧择时仓位

        右侧择时是关键先生,关键时候全身发出万丈光芒,而其他时候像个笨蛋,任人嘲笑。 我们最好将一部分关键资金,交给关键先生掌管。

        信号介绍

        估值网格仓位

        网格像做小生意,薄利多销、积少成多,没有大起大落,小确幸的曲线比较平稳。网格最怕牛市,在熊市和波动市时愉快地吹口哨。建议轻仓配置。

        信号介绍

        三合一仓位

        25%右侧择时+50%左右网格+25%估值网格

        信号介绍

        空头参考信号1

        信号介绍

        空头参考信号2

        信号介绍

        八二轮动

        八二趋势为1时,建议适度增加小盘股仓位

        信号介绍

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